EA智能交易軟件：EA量化交易你需要知道的幾件事

EA智能交易軟件：EA量化交易你需要知道的幾件事

交易的第一原則永遠是控制風險，避开你承擔不起風險的交易。然而，似乎人性總是和這句話作對。也正是因爲這個緣故，市場一直逃脫不了“二八定律”的魔咒。

 

舉個例子吧，給你一把左輪槍，六個彈倉只有一發子彈。規則是：你對着自己的腦門兒來一槍，人還在就給你一個億，否則人死兩空。你幹還是不幹？

 

我不知道你是怎么選擇，但我是絕對不會幹的。雖然只有1/6的概率槍會響，但這個風險也是我所承擔不起的，別說六選一，哪怕是1%的概率，一旦發生也是100%不可挽回的錯誤，也就相當於是在交易中的爆倉。這個問題是人性和理性邏輯的博弈，市場上大部分朋友的選擇的是幹，而且是輪回的幹，不計後果無休無止的幹，所以最終的結局也就顯而易見了。

 

所以，除了那些交易中的高手而言，對普通散戶來講，無論是在交易結果還是交易過程方面，絕大部分朋友會輸給只懂得機械化操作沒有感情的EA程序。故而，這兩年EA量化交易在國內开始多了起來。但想要找到回撤合理，收益穩定的EA程序並不是什么簡單的事兒。市面上各家的宣傳看着也是天花亂墜，其實濫竽充數者衆，真材實料者而鮮有。今天咱們就聊一聊外匯EA量化交易方面的話題，朋友們有不同的觀點可留言討論，共同交流。

 

一、怎么定義EA？

 

名稱裏給出了兩條信息：智能&系統。

 

1、這裏的智能和當下炒的火熱的人工智能有本質的區別，外匯EA裏面的智能，實際上指的是對交易員交易計劃的自動執行。換句話來講，也就是原本應該你坐在電腦前盯着盤面鼠標點點點的動作，現在交給了軟件程序自動執行。只要你的計劃完美，程序不會宕機，作爲交易員的你可以盡情安排自己的時間，是出門擼串還是閉門啪，隨心所欲。

 

2、系統，並非是軟件程序的自動生成，而是主導EA設計的交易員其自身交易系統的程序化。軟件所能做的就是執行你的买入、賣出、止損、止盈和加減倉的指令，至於回撤的風險如何控制，盈利的目標怎么達成，趨勢行情的布局、震蕩行情的策略，這些事情都是你交易經驗的量化，甭想着軟件可以代勞。

 

二、EA的優勢和弊端

 

評判任何事物，都要有辯證的角度，EA自然也不例外。這是一把雙刃劍，怎么舞還是要看個人本事的。

 

1、EA的優勢，當然不會只是幫交易員騰出時間去擼串或者啪，更重要的是能夠讓你規避交易上的人性弱點。程序就是指令代碼的合集，交易的發生只在程序的與否條件能否達成，沒有感情也就從根本上杜絕了人性中最恐怖的“貪婪”和“僥幸”，它所幹的事兒一直基於你的理性思考，這是一種柳下惠和佛系青年都難達不到的境界。

 

當然，速度也是EA的一大優勢，如果你的交易系統夠牛，能在控制風險的基礎上剝頭皮、套利，程序復利累積的利潤是交易員手動操作永遠不可企及的高度。

 

2、EA的弊端，也非常明顯。很多朋友對EA的癡迷已經到了瘋狂的地步，甚至有人竟然幻想能夠用一套程序既可以拳打歐元、英鎊，又能腳踹日元、瑞郎，順帶着還能撩撩黃金耍一耍原油。無疑，這是在癡人做夢。如果你抱着這種心態去搞EA，走瞧吧，爆倉沒商量。絕對的理性和主觀性的判斷是魚和熊掌不可兼得的兩件東西，EA正是因爲一切以交易員的系統指令作爲交易的准則，在規避了人性弱點的同時，也讓自己跳入了“傻瓜式”的漩渦。它對市場風險的反應不足，仍需要有人來爲其守住最後的關隘。否則，任何事情都交給一個“傻瓜”去做，替你賺錢很好，反過來倒打你一耙也很正常。

 

市場上的突發性事件就好比EA頭上的那把達摩克利斯之劍，“一鍵封侯”還是被“一劍封喉”就看你怎么選擇了。

 

三、EA優劣的評判標准

 

對EA的評判應該從兩個方面考慮，第一看回撤控制的水平，第二看上升曲线的形狀。還是先來做個選擇題吧，比如下圖中的兩種EA方案，如果讓你來選擇，你會採取哪一種？

 

很顯然，如果從收益情況來看，EA1>EA2，很多人也會樂於選擇EA1，尤其是看到EA1方案有一個1300獲利的單子時候，相信大部分散戶朋友更會按捺不住內心的激動。然而，實際的情況恐怕並非如此簡單，兩種EA方案的長线收益2是要遠遠優於1的。並且，EA2的資金上升曲线是平滑上行，EA1則是大起大落式的跳躍，這是交易中的大忌。

 

一夜暴富，一單定乾坤，這些都是上天的饋贈，可遇而不可求。比如EA1中的第4筆交易，+1300的收益已經遠遠超出正常的水平，背後自然是行情的巨幅波動帶來的超額收益，屬於雙刃劍法則的取舍。如果沒有完善的風控系統作保，回到解放前也就是一個失誤的問題。顯然，EA1是不具備這種防範於未然的特質的，否則第3和第5筆的交易也不會出現這么大的虧損。