止損是保護账戶最好的方式，也是交易者爲了將每筆交易的風險固定在既有空間內設置的最大容忍空間，是爲了防止出現一次行情判斷錯誤，而導致账戶資金大比例回撤甚至本錢的全部損失。

因此，在每一筆交易中設置“止損價”成了每個成功交易者經常的習慣（小編也曾聽說有人交易時從來不設止損，如果手數很小的話，這種方式似乎勉強可行，不過從風險掌控的角度來看，這樣的方法並不可取）。

但是，如果止損價位失效了呢？各位看官就問了，失效？止損還能失效？還有這種操作？

我們知道，掌控市場風險中有一點是要避免流動性風險。正常外匯市場每天按照萬億這個單位的交易量是不太容易出現流動性風險的，不過我們不排除，當特殊事件發生時，由於行情的劇烈波動，市場流動性稀缺（因爲沒法判斷行情走勢，大多數人選擇避險，並不參與交易），那么止損價位就會失效。

比如在美國非農數據公布期間，市場價格大幅波動，即使價格觸及到了我們設置的止損點位，但由於有流動稀缺，實際的止損點位與我們設置的點位相差數十個基點，這樣的話，我們的實際損失比設置的最大虧損要大數十個基點。我相信這種狀況是每一個交易者都不愿意見到的，但在現實的金融市場，這卻是經常會遇到的情況。

甚至在英國脫歐，英鎊閃崩這種極端情況下，我們的實際損失與設置的止損價位會相差幾十甚至上百基點。

在重磅數據公布期間，出現了極端價格波動導致常規止損無效，會令交易者白白浪費巨額的交易成本。我們有兩個方式來規避這種預期之外的情況發生：

方式一：盡量避免在重磅數據或事件公布期間進行交易；

方式二：在每一筆交易前設置了止損價後，再次點擊“保證止損”。

方式一能夠避免預期之內的影響，但方式二可以爲每一筆交易單提供精確的止損。

通過這樣的方式，我們可以有效的避免因爲無法止損而產生的經濟損失。