期貨保證金：爲確保合約的履行，對期貨合約买賣雙方所要求的最低資金限額，亦稱履約保證金。保證金水平的高低是交易所根據市場風險和合約價格決定的。
到期日：期貨合約都規定了相應交割月中合約的最後交易日，在每種期貨合約中均有說明。
交割月：期貨合約中規定的截止交易月份。
交割日：在交割月尚未平倉的期貨合約持有人，須按交易所的規定履行合約的日期。交易所已在合約中明確履約日期。
交割：期貨合約賣方與买方之間通過交易所並按交易所規定進行的相互履約的行爲。
空盤量（持倉量）：尚未經相反的期貨合約對衝，也未進行實貨交割的某種商品期貨合約總數量。
最小變動點：在某一合約交易中允許的最小價格變動量。亦稱最小價格變動。
最大變動幅度：由交易所規定的期貨合約交易中，每日允許的最大價格波動幅度，亦稱作漲跌停板。
逐日盯市：根據當日交易情況，逐日將收益虧損記入保證金帳戶的做法。旨在確保杜絕交易違約現象。即每日計算客戶持倉合約的浮動盈虧。
對衝：通過賣出（买進）相同交割月份的期貨合約來了結先前买進（賣出）的合約。
追加保證金通知：客戶保證金不足其最低維持保證金時，期貨公司給客戶催交保證金的通知。
結算價（平均價）：該期貨合約當日交易的加權平均價。
多頭（买多）：买進期貨合約。
空頭（賣空）：賣出期貨合約。
开倉：即买賣入市，开新倉。
平倉：即买賣對衝原有頭寸。
換月：把某種期貨商品的某戶交割月份倉位平倉，同時建立同一商品另一交割月份的類似倉位。
止損：即斬倉認賠出局。
止贏：對贏利頭寸回調到某個價位後平倉以確保利潤。
槓杆作用：即以小博大，用小額保證金就可進行巨額投資的能力。
浮動盈虧：未平倉頭寸按當日結算價計算的未實現贏利或虧損。